1、概述
就如大家通過我們的文摘閱讀了解到的大數(shù)據(jù)的知識， 這個世界的數(shù)據(jù)正以前所未有的速度、類型以及體量進行著爆炸式的增長�，F(xiàn)如今的技術(shù)也幾乎可實現(xiàn)即時而有效的實時分析。
2、“噪音”還是“信息”？
“在新世界的風險管理中，時間至關(guān)重要，如果你能更快地應(yīng)對風險，你就有了一個競爭優(yōu)勢”
3、大數(shù)據(jù)應(yīng)用-游戲規(guī)則的改變者
風險管理面臨新的機遇與挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對危機，監(jiān)管機構(gòu)要求更為詳細的數(shù)據(jù)以及日益復(fù)雜的報告。銀行預(yù)期將在所有資產(chǎn)類別中對各種場景進行定期而全面的自下而上的壓力測試。
4、信用風險-更好的預(yù)測能力
經(jīng)濟危機爆發(fā)以后，金融機構(gòu)希望能夠深入地了解他們的客戶。越來越多富有遠見的銀行在信用風險領(lǐng)域，利用大數(shù)據(jù)來發(fā)展更穩(wěn)健的預(yù)測指標。新的數(shù)據(jù)來源，包括社交媒體和營銷數(shù)據(jù)庫。它們可以用來獲取被更為清晰的客戶行為分析。這些信息來源能揭示一些令人吃驚的消息：一場代價很高的離婚，一次昂貴的購物，一個賭博的問題。
5、反洗錢-實時可應(yīng)對的洞察
*近幾次丑聞之后，業(yè)界對待洗錢和恐怖主義融資到了零容忍的地步。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款極其嚴厲。*近一家法國銀行因為與被美國制裁的國家做交易，被處以89億美元的巨額罰款，創(chuàng)下歷史記錄。
6、市場風險/交信用風險-速度的需求
交易對手信用風險量化變得越來越復(fù)雜。衍生工具不再是簡單的每條交易法則的凈折現(xiàn)值 - 而是銀行自身的信貸質(zhì)量（債務(wù)估值調(diào)整 - DVA ） ，它的交易對手方（信用估值調(diào)整 - CVA）和無擔保資金（資金估值調(diào)整 - FVA ）都需要作為考慮因素。這些計算通常必須在不同的定價數(shù)據(jù)（例如應(yīng)用“風險中性” CVA ）下進行，并且生成各種不同頻率的報告 – 月度報告，每周報告，每日報告，當日盤中報告。
7、交易監(jiān)控和欺詐管理
欺詐讓銀行損失巨大。備受矚目的流氓交易丑聞,比如說: 近年來Kweku Adaboli和Jerome Kerviel的案子在新聞報道中搶足了風頭, 罰金天價。這些案件給整個金融體系造成嚴重破壞。Nick Leeson的欺詐投機交易造成整個銀行業(yè)災(zāi)難性崩潰。被 全球外匯調(diào)查后,*近有6家銀行被罰43億美元，這反映出加強對同業(yè)拆借利率的管控是多麼的失敗！
8、過去、未來與現(xiàn)在
目前，大數(shù)據(jù)不僅能幫助我們改善反應(yīng)與預(yù)測能力，還為解決風險提供了令人興奮的新可能性。認知技術(shù)的*新發(fā)展將能讓大數(shù)據(jù)技術(shù)能實時地作出合理明智的決定，保護易受沖擊的市場。 |
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