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利率債:周二現(xiàn)券市場仍延續(xù)跌勢。10Y國開債活躍券成交利率震蕩上行,10Y國債期貨跌0.07%。從最近的債券借貸數(shù)據(jù)看,債券借貸成交活躍度下降,加上期債跌幅減緩,預(yù)期政金債跌幅將緩慢縮窄。
利率互換:FR007S1Y加權(quán)價下行2BP,收盤報3.60%,與收益率價差縮小至-3BP,F(xiàn)R007S5Y加權(quán)價下行2BP至4.03%,收盤報4.03%,與現(xiàn)券價差縮小至6BP。
信用債:全天高評級債券成交價下行,中長久期低評級債券上行。3Y久期、AA+評級產(chǎn)業(yè)債成交在5.3%-6.1%,同評級期限城投債成交在5.6%-6.0%區(qū)間。
3.今日專題:商業(yè)銀行資產(chǎn)負債邏輯與債券投資——機構(gòu)行為研究(一)
商業(yè)銀行作為貨幣市場和債券市場最主要的參與方,其資產(chǎn)負債調(diào)整行為深刻的影響著資產(chǎn)價格變動和其他機構(gòu)的行為。作為機構(gòu)行為梳理的*一篇,在這里先闡述銀行資產(chǎn)負債管理行為對固定收益類資產(chǎn)投資的影響。
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